Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели очень быстро вернулась в боковой канал 1,0581-1,0658 и большую часть дня двигалась исключительно вбок. Мы, конечно, не считаем, что флэт теперь возобновиться, хотя и такой вариант полностью исключать нельзя. Все-таки сейчас начинают появляться важные макроэкономические публикации, праздники подходят к концу, в скором времени начнут возвращаться на свои рабочие места представители центральных банков, начнутся их выступления. Однако после того, как во вторник котировки закрепились ниже бокового канала, нисходящее движение не продолжилось, и это важно. С одной стороны, это может означать банальный откат вверх, после которого возобновится падение. С другой стороны, оснований для падения во вторник не было никаких, поэтому рынок может просто признать свою ошибку и продолжить двигаться во флэте. Против второй версии говорит завтрашний пакет макроэкономической статистики в ЕС и США, так как очень сложно представить, что отчеты по инфляции и Нонфармам будут проигнорированы рынком.

Все торговые сигналы минувшего дня были сформированы в области 1,0581-1,0623. То есть в 40-пунктовом диапазоне, где пролегали линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Поэтому каждый раз, когда формировался сигнал, цена практически тут же оказывалась около следующей важной линии или уровня. Теоретически напипсовать несколько десятков пунктов прибыли можно было, но мы оставляем эти решения на усмотрение самих трейдеров, так как не все любят торговать в абсолютном флэте. В любом случае практически все торговые сигналы были не ложными.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос: сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой.

Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара вернулась к линиям индикатора Ишимоку, поэтому сейчас для нее наступает момент истины. Если цена однозначно отскочит от этих линий, то нисходящее движение возобновиться. Если нет – то может возобновиться флэт. А после пятницы пара вообще может оказаться где угодно, так как макроэкономический фон в этот день будет очень сильным. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0631) и Киджун-сен (1,0616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 января в США будут опубликованы отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе, заявки на пособия по безработице и вторая оценка индекса деловой активности в секторе услуг за декабрь. Все три отчета считаются малозначимыми, поэтому реакции рынка на них мы не ждем.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».