Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0889 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро в район 1.0889 произошел на фоне отсутствия фундаментальной статистики, что было вполне ожидаемо. Об этом я говорил в своем утреннем прогнозе. После этого там был образован ложный пробой, но сильного движения вниз не состоялось. На момент написания статьи пара торгуется в районе 1.0889, и медвежьи перспективы весьма ограничены.

В ходе американской сессии нас ждут довольно весомые данные по американской экономике, которые по аналогии со вчерашним днем могут привести к еще одной волне укрепления доллара против евро. Ожидаются цифры по индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения. Рост этих показателей может повлиять на ожидания трейдеров, связанных с тем, как поведет себя Федеральная резервная система на следующей встрече по денежно-кредитной политике. Соответственно, доллар может укрепить позиции, особенно если данные по индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана также превзойдут прогнозы экономистов. Не удивительно, что моя стратегия будет заключаться в покупках евро только на снижении. Формирование ложного пробоя на 1.0853 даст сигнал на открытие длинных позиций, который должен реализоваться довольно быстро. Целью будет утреннее сопротивление 1.0889, выбраться выше которого так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет увидеть лишь после слабых данных по американской экономике, которые позволят ФРС менее агрессивно повышать ставки в будущем, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0927. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0969, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0853, либо при отсутствии активного роста от этого уровня на ложном пробое советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0820. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0784, либо еще ниже – в районе 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились со своими задачами и не пустили евро выше 1.0889. Однако до крупного движения вниз дело также не дошло. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.0889, шансы на падение евро будут сохраняться. Сильные данные по США и активный рост доходов и расходов американцев могут привести к всплеску волатильности рынка, который будет в пользу американского доллара. Поэтому прорыв и обратный тест 1.0853 снизу-вверх позволят получить сигнал на продажу с целью движения назад к 1.0820. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную коррекцию в район 1.0784, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии советую присмотреться к продажам в районе утреннего сопротивления 1.0889 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0889 мы не увидим во второй половине дня, а данные разочаруют трейдеров, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0927. Там также неплохо дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0969 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года, говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться, и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В это же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344, до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346, до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.