Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала достаточно неплохое движение вверх, которое можно было отторговывать. Вчера важных событий было немного, но кое-что все же было. В Евросоюзе был опубликован отчет по розничным продажам, но явно не он спровоцировал укрепление европейской валюты, так как оказался гораздо хуже прогнозных значений. Также состоялось выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, который подтвердил слова Кристин Лагард и других членов монетарного комитета ЕЦБ о том, что ставки продолжат рост и после марта месяца. Возможно, при пустом календаре макроэкономических событий эта новость и поддержала валюту Евросоюза. Хотя рынок как минимум всю прошлую неделю владел информацией о том, что европейский регулятор нацеливается на новые повышения ключевой ставки. Поэтому мы склонны считать, что движение вверх в понедельник было спровоцировано техническими причинами. Пара закрепилась выше нисходящей линии тренда, что и должно было спровоцировать рост на часовом ТФ.

На 5-минутном ТФ было сформировано три торговых сигнала, практически идеальных по точности. Сначала пара отскочила от уровня 1,0658 и опустилась к критической линии. Потом – отскочила от линии Киджун-сен и выросла выше области 1,0658-1,0669, попутно сформировав еще один сигнал на покупку. В итоге трейдеры могли открыть сначала короткую позицию, а потом длинную. По первой сделке удалось заработать около 15 пунктов, по второй – около 50. Как видим, когда имеется хотя бы внутридневное трендовое движение, торговать гораздо приятнее, чем во флэте.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT... за 7 февраля... То есть месячной давности. Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами теперь будет публиковать отчеты с месячным опозданием, а не с трехдневным, как было ранее. Если это так, то полезность этих отчетов резко снижается, но пока мы будем продолжать их анализировать, возможно, в будущем ситуация еще поменяется в лучшую сторону. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 22,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 14,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 марта. Превью недели. Европейский ВВП и выступления Кристин Лагард.

Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Превью недели. Американские Нонфармы и выступления Пауэлла.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара пытается продолжать восходящее движение. Пока что получается не слишком хорошо, но коррекция на то и коррекция, чтобы не быть сильнее основного движения. Мы считаем, что коррекция вполне способна завершится в ближайшее время, но допускаем и принятие ею более длинного вида. На этой неделе действительно важных событий будет много, но многое будет зависеть от Лагард и Пауэлла, от сказанного ими. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0618) и Киджун-сен (1,0630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 марта из более или менее важных событий можно выделить только выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, но, как мы уже говорили ранее, реакция рынка всецело будет зависеть от сути сказанного главой ФРС. Никакой новой информации Пауэлл вполне может и не озвучить.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».