Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. Волатильность в течение дня составила 50 пунктов, что красноречиво показывает желание трейдеров торговать. Второй день подряд мы сталкиваемся с ситуацией, когда важная макроэкономическая статистика есть, а вот реакции трейдеров нет. Но на этот раз все более или менее логично, так как все четыре важных отчета в Евросоюзе и США показали очень пресные значения. Проще говоря, значения практически полностью совпали с прогнозами, поэтому и не последовало никакой реакции и сильных движений. Индекс ISM в производственном секторе составил 48,4 пункта в июле, а количество открытых вакансий JOLTs – 9,58 миллиона.

Так как волатильность у нас была откровенно низкая, то единственным вопросом дня был такой – наткнется ли на своем пути цена на какой-либо уровень или линию. Ответ оказался отрицательным. За весь день цена даже с погрешностью ни разу не отработала ни линию, ни уровень, поэтому ни одного торгового сигнала не было сформировано. Сегодня уже с макроэкономическим фоном будут проблемы, так как важных отчетов не запланировано. Поэтому третий день подряд мы можем наблюдать абсолютно вялые движения или флэт. Казавшаяся безумно интересной на выходных новая неделя, на поверку получается скучной и неинтересной.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT-полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара скорректировалась к критической линии, от которой последовал отскок. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна продолжать падение, но на этой неделе все еще будут важные события и отчеты, которые могут спровоцировать сильные движения пары в любую сторону. Первая порция статистики в понедельник и вторник была проигнорирована, но их значения и не предполагали сильной реакции рынка.

На 2 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1149) и Киджун-сен (1,1047). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США единственным отчетом, на который можно обратить внимание, – отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе – аналог NonFarm Payrolls, но гораздо менее важный. Таким образом, сегодня у рынка уже не будет веских причин вести активную торговлю. Опять флэт?

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».