Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг резко и неожиданно рухнула вниз на 100 пунктов. Кто-то может сказать, что слово «неожиданно» здесь не применимо, так как падение началось ровно во время публикации отчета по инфляции в США. Однако взгляните на значение этого отчета – оно совпало с прогнозом и ничем не отличается от предыдущего значения. Таким образом, на основании чего рынок вдруг решил резко начать покупать доллары? На основании того, что инфляция не выросла и не уменьшилась? Более того, два предыдущих отчета по инфляции, которые однозначно свидетельствовали об ускорении, не вызывали такой сильной реакции рынка. Поэтому мы считаем, что рынок просто нашел повод для возобновления нисходящего тренда. К сожалению, коррекция вверх получилась опять достаточно слабой. Мы рассчитывали на более сильное движение.

Торговые сигналы вчера были не самыми лучшими. Первый сигнал на продажу сформировался, когда примерно половина движения вниз уже прошла. Цена преодолела уровень 1,0581, но впереди располагались уровни 1,0561, 1,0537 и 1,0533. Поэтому вопрос о целесообразности открытия короткой позиции с такими близкими целями и после нейтрального отчета по инфляции был открытым. Но предположим, что трейдеры все же открыли шорты. Тогда до конца дня они сумели заработать порядка 40 пунктов, что не так уж и много, учитывая силу движения. Но начало этого движения было резким и неожиданным и его не удалось поймать.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара резко отошла вниз, но осталась выше линии Сенкоу Спан Б, что сохраняет надежду на еще один виток восходящей коррекции. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Линия тренда и линия Киджун-сен преодолены, но Сенкоу Спан Б может удержать пару в восходящем русле. Если не устоит и эта линия, тогда начнется новое падение с минимальной целью 1,0450.

На 13 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0581). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также выйдет отчет по промышленному производству. В США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что ни одно из этих событий не окажет серьезного влияния на движение пары. Тем лучше, рынок сможет показать, действительно ли он готов к новому падению?

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.