Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу спокойно и непринужденно продолжила падение. Если в четверг не было никаких веских причин для укрепления американской валюты, то в пятницу их не было и подавно. Напомним, что европейская валюта снизилась в последние 2,5 месяца на 800 пунктов, а скорректироваться не смогла даже на 200. Поэтому в конце прошлой недели и сейчас мы ждем продолжения коррекционного движения. Мы считаем, что быки в данное время чрезвычайно слабы, и у них нет поддержки макроэкономического и фундаментального фона. Поэтому коррекции могут приобретать сложный внешний вид. Что касается макроэкономической статистики пятницы, то явно не он стал причиной роста доллара США. В пятницу публиковались лишь второстепенные отчеты.

Торговых сигналов в последний день недели было сформировано достаточно много, но все – около уровня 1,0537 и линии Сенкоу Спан Б. Все – ложные, так как целевой уровень ни в одном из случаев отработан не был. Поэтому трейдеры могли открыть только две позиции на европейской торговой сессии. Сначала на покупку, потом на продажу. Длинная позиция закрылась в ноль, так как пара с горем пополам сумела пройти вверх 15 пунктов, а вот короткая позиция принесла небольшой убыток трейдерам. Волатильность составила 63 пункта, что опять-таки очень мало. Рассчитывать на хорошую прибыль с такими движениями априори было очень тяжело.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара преодолела обе линии индикатора Ишимоку, но вероятность еще одного витка восходящей коррекции все равно сохраняется. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Однако теперь нужны уже конкретные технические сигналы для того, чтобы идентифицировать новый виток коррекционного движения.

На 16 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0567). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных макроэкономических публикаций. Все, что ждет трейдеров, это несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, которые априори не являются мегаважными. Мы уже много раз говорили, почему. Поэтому сегодня мы опять ждем низкой волатильности и отсутствия трендового движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.